ベイビュー・アセット・マネジメント

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「米英長期国債インカムファンド(金利上昇リスク対応型)」新規設定に関するお知らせ

2015年4月28日

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」)は、米国国債への投資を柱に、米国の債券先物取引、同株価指数先物取引、及び通貨先物取引(ドル円)等も活用して運用する私募投資信託「米国長期国債インカムファンド(金利上昇リスク対応型)」(2014年11月26日設定)の第二弾として、米・英国債への投資を柱に、米国と欧州の債券先物取引、同株価指数先物取引、及び通貨先物取引(ドル円、ユーロドル)等も活用して運用する私募投資信託「米英長期国債インカムファンド(金利上昇リスク対応型)」を、2015年4月28日に新規設定いたしました。

運用においては、米国国債(残存期間:5〜10年程度)と英国国債(残存期間:8〜13年程度)を投資対象に、ラダー型ポートフォリオ(各残存期間毎の債券にほぼ同金額で投資)を構築する(原則、為替ヘッジ付)ことで、国内金利水準に比べ魅力ある円ベースでのインカム・ゲインを追求します。また併せて、当社が運用する「アクティブ・アセット・アロケーション ファンド」シリーズで使用する独自のクオンツモデルに基づいて、米国と欧州の債券先物、同株価指数先物、及び通貨先物(ドル円、ユーロドル)等への投資を機動的に調整し、米国と欧州の金利上昇リスクを低減させることも目指します。

上記モデルは、金融市場の構造的な特徴を把握した上で、株式・債券等へ合理的な資産配分を行うべく、シード・インベスターである金融機関と協働して開発されました。今回の新ファンドも、お互いに長年培った現場での投資経験を最大限活かす中で新たな活用方法として導き出され、着実なインカム・ゲインの獲得と基準価額の安定化を目標に、期間収益を享受しつつ、債券の価格変動リスク軽減を求める投資家にとって最適な運用商品と、当社では考えております。また、当ファンドは単位型公社債投資信託であり、当月以降も同様の商品を継続して設定する予定です。

当社は今後も、投資家の皆様のご期待に応える商品の提供に努めて参ります。

本件に関するお問い合わせ先 運用企画部 03-5210-3341

以上

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