ベイビュー・アセット・マネジメント

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CEMP株式スマートベータ戦略シリーズに
「日本高配当株式(除く金融)ボラティリティ・ウェイト」戦略を追加

2017年9月22日

会社名:
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
代表者名:
代表取締役兼CEO 八木 健
金融商品取引業者:
登録番号 関東財務局長(金商)第397号
加入協会:
  • 一般社団法人 投資信託協会
  • 一般社団法人 日本投資顧問業協会
問い合わせ先:
管理部 岩田 浩明 03-5210-3342

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社(代表取締役 兼CEO:八木健 以下、「当社」)は、この度、包括的な運用業務提携契約を締結しているVictory Capital Management Inc.(以下、「Victory Capital社」)傘下のブティックCEMP(ケンプ)に運用を再委託する株式スマートベータ戦略シリーズの一環として、日本高配当株式(除く金融)を投資対象とする戦略を新たに追加いたしましたのでご案内申し上げます。

CEMPスマートベータ戦略は、TOPIX等の伝統的な時価総額加重株価指数が共通に抱える、“組入れ上位銘柄への過度なリスク集中”という問題への解決策提供を目的に開発されました。各組入れ銘柄の指数全体に対するリスク寄与度が均等となるようにウェイト付けする手法(ボラティリティ・ウェイティング)で、リスク分散の最大化を目指すというポートフォリオ理論の原点に立ち返る戦略設計により、各種株価指数を大幅に上回るパフォーマンスを長年に亘り達成しております。今回の「日本高配当株式(除く金融)ボラティリティ・ウェイト」は、「米国高配当株式ボラティリティ・ウェイト」、「日本高配当株式ボラティリティ・ウェイト」に続く、CEMP株式スマートベータ戦略による第3弾となります。第1弾及び第2弾の戦略により設定されたファンドの詳細は、2017年8月9日及び同8月10日のプレスリリースをご参照ください。

尚、「日本高配当株式(除く金融)ボラティリティ・ウェイト」は、金融セクターを投資ユニバースから除外することでバーゼル銀行監督委員会が定める「ダブルギアリング」*を回避しつつ、リスク水準を抑制した高配当株式投資を可能にする戦略であり、特に金融機関の昨今の運用ニーズへ適確に対応する投資戦略です。

当社は、日本株式、米国株式、マルチ・アセット等のアクティブ運用に特化した独立系ブティック・ハウスのパイオニア、そしてリーダーとして、創業以来19年に亘り洗練された運用商品を提供して参りました。結果として、年金基金を含む機関投資家から個人投資家に至るまで、幅広い顧客層から高い評価を頂き、約3,300億円(2017年3月末現在)の契約資産を擁する日本最大級の独立系運用会社へと着実に成長を遂げることができました。当社は、高品質なクライアント・サービスを提供する独自のプラットフォームの上に、株式、債券、そしてマルチ・アセット分野において、自社運用商品に加え、Victory Capital社をはじめ米国の秀逸な運用ブティックによる商品群を取り揃えることで、日本初の本格的なマルチ・ブティック型運用会社を目指しております。

以上

* 金融機関の資産運用において高配当株式投資は重要な選択肢の一つですが、バーゼル銀行監督委員会が定める金融機関の自己資本比率の算定にあたり、金融機関は他の金融機関の株式に投資する場合に、その投資額相当分が自己資本から控除される「ダブルギアリング」の影響を考慮する必要があります。

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